Zero Lag Bewegende Gemiddelde Amibroker

Rectificatie vir foute Zero Lag (wel, amper) deur John Ehlers en Ric manier om 'n bietjie lag is 'n goeie ding. Herersquos hoe kan jy 'n geselekteerde hoeveelheid van 'n eksponensiële bewegende gemiddelde verwyder en gebruik die filter in 'n doeltreffende handel strategie. A lle glad filters en bewegende gemiddeldes het lag. Die lag is nodig omdat die smoothing is gedoen met behulp van die verlede data. Daarom is die gemiddelde sluit die uitwerking van die data as van 'n paar bars gelede. In hierdie artikel ons wys jou hoe om 'n geselekteerde hoeveelheid lag van 'n eksponensiële bewegende gemiddelde (Ema) verwyder. Die verwydering van al die lag is nie noodwendig 'n goeie ding, want sonder lag, sou die aanwyser net dop uit die prys wat jy is die filter van die bedrag van die lag verwyder is 'n nadeel met die bedrag van gladstryking jy bereid is om af te sien is. Ons wys jou die effekte van die lag verwydering in 'n aanwyser en gebruik dan die filter in 'n doeltreffende handel strategie. Die EMO 'n eksponensiële bewegende gemiddelde (Ema) word bereken deur die neem van 'n fraksie van die huidige prys en dit uit te brei die hoeveelheid (1 - breuk) keer die voorheen bereken waarde van die Ema. Dit fraksie staan ​​bekend as die ldquosmoothing factorrdquo en is algemeen bekend staan ​​as die alfa (alfa), en Alpha is altyd minder as 1. Die vergelyking vir 'n Ema kan geskryf word as: waar EMA1 is die waarde van die EMO een bar gelede. Figuur 1: nul lag EG (geel) en ema (rooi) reaksie op 'n stap funksie. Die SMA lengte is ingestel op 12 en die wins limiet is ingestel op 50. Let daarop dat die EG aanwyser lyn aansienlik vinniger is styg en val tye as die EMO. hellipContinued in die November-uitgawe van tegniese ontleding van Voorrade amp Commodities Gedig van 'n artikel wat oorspronklik gepubliseer in die kwessie van tegniese ontleding van Voorrade November 2010 amp Commodities tydskrif. Alle regte voorbehou. kopie Copyright 2010, tegniese ontleding, Inc. Featuring geïntegreer Visuele Debugger. Matrix artihmetic, hiper vinnig Monte Carlo simulator. nuwe Formule Editor met Kode Brokkies. lae Lae-vlak grafiese. op groot skaal parallel multi-threaded kartering en lewering. nuwe multi-gestruktureerde analise module. outomatiese Walk-forward toets. nuwe Ranking funksies, Multi-monitor swaai kaarte, simbool en interval skakel, sleep-en-druppel aanwyser skepping, produksie vinnigste, multi-threaded onbeperkte-simbool Ware Portefeulje-Vlak back testing en optimalisering, nou met Smart ewolusionêre algoritmes, skalering, mark - neutrale stelsel ondersteuning en verskeie hantering geldeenheid, Een-kliek opstel en opdatering van Amerikaanse aandele lys met sektor en bedryf opdragte. gratis Fundamentele data, meerdere ondersteuning tydraamwerk, 3D optimalisering kaarte, nuwe rekening bestuurder, outomatiese handel koppelvlak, volume profiel, objekgeoriënteerde kartering, teken lae, multi-venster layouts,-formule gebaseer waarskuwings, maklik-om-te gebruik formule redakteur , gelykheid funksie, unieke saamgestelde aanwysers, ingeboude web navorsing leser, direkte skakel na eSignal, Interaktiewe Brokers, IQFeed, myTrack, Fast Track, QP2, TC2000, enige DDE voldoen voer, MS en nog baie meer. Aflaai gratis toets klik om te vergroot redes waarom ons is beter as die kompetisie: funksie ryk - die mees volledige stel van funksies wat beskikbaar is, plus ons voeg nuwe funksies elke dag op versoek van die gebruiker. Betroubaarheid en akkuraatheid - deeglik getoets en gebruik elke dag deur die gemeenskap van duisende van die handelaars, fondsbestuurders, ens Ons backtester kan feitlik enige handel strategie voort te plant met akkuraatheid die werklike lewe, insluitend komplekse herbalansering strategieë, sortingampranking stelsels op duisende securities. SPEED - state-of-the-art ontwikkeling en die gemeente optimalisaties toelaat dat jou ontledings tot 10 keer vinniger as ander mededingende produkte uit te voer, elke paneel grafiek loop parallel in 'n aparte draad sodat ten volle te benut al verwerker cores. Nuwe Ontleding venster ten volle benut multi-trap en bied ongeëwenaard data crunc power. FLEXIBLE en aanpasbare - jy is nie beperk word deur die sagteware nie. Met AmiBroker die limiet is net jou verbeelding. AmiBroker is ongelooflik tweakable en kan aangepas word om jou persoonlike handel needs. OPEN ARGITEKTUUR pas - ons bied 'n GRATIS API (Application Programming Interface) wat dit moontlik maak om te skakel na 'n verskaffer data. Die API kom met bronkode van werklike aanwyser en data plugins. Open-source smart optimalisering enjins (deeltjie Swarm, stamme, CMA-ES). Daar is ook 'n uitgebreide OLE / ActiveX outomatisering koppelvlak available. MODERN en aanpasbare - ons sagteware is verenigbaar en goed getoets met al die moderne weergawes van Windows, insluitend Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista. Windows XP. Windows 2000, sowel as met Windows 95, 98, Millenium, NT 4. AmiBroker het boorling 32-bit en 64-bis-weergawes van die prestasie te maksimeer. Maak nie saak watter Windows-weergawe wat jy gebruik, kan jy AmiBroker loop op it. COST-effektiewe - nie net lisensiegeld is laag, maar jy kry ook 12 maande van gratis opgraderings. gratis ondersteuning. gratis plug-ins en byvoegings. en laaste maar nie die minste nie, kan jy ook gratis inligting gebruik van 'n aantal sources. FAIR, no-nonsense LISENSIËRING geniet uiters eerlike en vriendelike lisensievoorwaardes: jy die program te koop en jy dit besit vir ewig. Geen inskrywing, kan jy kies om nie te gradeer of, wanneer jy wil. Die lisensie is persoonlike, so as jy die eienaar van 3 rekenaars, kan jy jou enkele persoonlike AmiBroker lisensie gebruik op almal van hulle, geen probleme nie. Algehele AmiBroker is een van die beste beleggings wat jy kan maak om jou handel te verbeter. En omdat ons is vol vertroue dat ons die beste produk daar buite wat jy kan dit alles Probeer dit gratis vir 30 dae Jy het niks om te waag en alles te wen met AmiBroker. Moving Gemiddeldes dinge Gemotiveer deur e-pos van Robert B. Ek hierdie kry e-pos te vra oor die Hull bewegende gemiddelde (HMA) en. En jy nog nooit gehoor het nie. Uh. dit is reg. Trouens, toe ek googled ek ontdek baie van die bewegende gemiddeldes wat Id nooit van gehoor, soos: Zero Lag Eksponensiële bewegende gemiddelde Wilder bewegende gemiddelde Minste Square bewegende gemiddelde Driehoekige bewegende gemiddelde Adaptive bewegende gemiddelde Jurik bewegende gemiddelde. So So het ek gedink wed praat oor bewegende gemiddeldes and. Havent jy dit voorheen gedoen, soos hier en hier en hier en hier en. Ja, ja, maar dit was voor ek geweet het van al hierdie ander bewegende gemiddeldes. Trouens, die enigstes wat ek gespeel met was hierdie, waar P 1. P 2. P N is die laaste N aandeelpryse (P N synde die mees onlangse). Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) (P 1 P 2. P N) / K waar K N. Geweegde bewegende gemiddelde (WBA) (P 1 2 P 2 3 P 3. N P N) / K waar K (12. N) N (N1) / 2. Eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) (P N 945 P N-1 945 2 P N-2 945 3 P N-3.) / K waar K 1 945945 2. 1 / (1-945). Whoa Ive nooit dat EMO formule voor gesien. Ek thoguht altyd dit was. Ja, sy gewoonlik verskillend geskryf, maar ek wou om te wys dat hierdie drie soortgelyke voorskrifte. (Sien die EMO dinge hier en hier.) Trouens, hulle almal lyk: Let daarop dat, indien al die Ps gelyk aan is, sê, Po, dan die bewegende gemiddelde gelyk Po sowel. en dis die manier enige selfrespek gemiddelde behoort op te tree. So wat is die beste definieer beste. Hier is 'n paar bewegende gemiddeldes, 'n poging om 'n reeks van aandele pryse wat wissel in 'n sinusvormige mode dop: Aandele pryse wat 'n sine kurwe Waar het jy 'n voorraad te vind soos wat Skenk aandag Kennisgewing volg dat die algemeen gebruik bewegende gemiddeldes (SMA, WBG en EMO) bereik hul maksimum later as die sinus kurwe. Dis lag en. Maar wat van daardie HMA man. Hy lyk redelik goed Ja, en dis wat ons wil om te praat oor. Inderdaad. En whats wat 6 in HMA (6) en ek sien iets genoem MMA (36) en. Geduld. Hull Moving Gemiddelde Ons begin deur die berekening van die 16-dag Geweegde bewegende gemiddelde (WBA) soos so: 1 WBG (16) (. P 1 2 P 2 3 P 3 16 P N) / K met K 12. 16 136. Hoewel sy mooi en smoooth, itll 'n lag groter as wed soos: So ons kyk na die 8-dag WBG: Ek hou van dit Ja, dit volg die prys variasies baie mooi. maar daar is nog baie meer. Terwyl WBG (8) kyk na meer onlangse pryse, is dit nog steeds 'n lag, so ons sien hoeveel die WBG het verander toe gaan van 8-dag tot 16 dae. Dit verskil sou lyk soos volg: In 'n sekere sin, wat verskil gee 'n aanduiding van hoe WBG is aan die verander. sodat ons voeg hierdie verandering aan ons vroeër WBG (8) te gee: 2 MMA (16) WBG (8) WBG (8) - WBG (16) 2 WBG (8) - WBG (16). Plaasmoorde Hoekom noem dit Plaasmoorde ek hakkel. In elk geval, MMA (16) sou lyk: Siek neem dit geduld. Theres meer. Nou begin ons die magie transformasie en kry. ta-DUM Dis Hull Ja. soos ek dit verstaan, maar whats die magie ritueel Nadat gegenereer 'n reeks van MMA se waarby die 8-dag en 16-dag geweeg bewegende gemiddeldes, staar ons stip na hierdie reeks getalle. Dan bereken ons die WBG oor die afgelope 4 dae. Dit gee die Hull bewegende gemiddelde wat weve genoem HMA (4). Huh 16 dae dan 8 dae dan 4 dae. Het jy 'n muntstuk om te sien hoeveel gooi. Jy kies 'n paar aantal dae, soos N 16. Dan moet jy kyk na WBG (N) en WBG (N / 2) en bereken Plaasmoorde 2 WBG (N / 2) - WBG (N). (In ons voorbeeld, thatd 2 WBG wees (8) -. WBG (16) Toe bereken jy WBG (sqrt (n)) met net die laaste sqrt (n) getalle van die MMA reeks (in ons voorbeeld, thatd word bereken. 'n WBG (4), met behulp van die MMA reeks) En vir daardie snaakse SINE grafiek Howd dit doen wheres die sigblad Im nog besig met dit. MA-stuff. xls Sy interessant om te sien hoe die verskillende bewegende gemiddeldes te reageer op spykers: Is HMA regtig 'n geweegde bewegende gemiddelde Wel, laat sien: Ons het: Plaasmoorde 2 WBG (8) - WBG (16) 2 (. P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n) / 36 - (P 1 2 P 2 3 . P 3 16 P N) / 136 of MMA 2 (1/36) -. (1/136) P 1 2 P 2 8 P 8 -. (1/136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 Vir sanitêre redes, goed skryf soos hierdie so:... MMA w 1 P 1 W 2 P 2 W 16 P 16 Let daarop dat al die gewigte te voeg tot 1 Verder wk 2 (1/36) - (1/136) K vir K 1, 2. 8 en wk - (1/136) K vir K 9, 10. 16. Dan doen die towervierkant-wortel ritueel (waar sqrt (16) 4) ons (onthou dat P 16 is die mees. onlangse waarde). HMA die 4-dag WBG van die bogenoemde MMaS (w 1 P 1 W 2 P 2. w 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1. W 16 P 15) 3 (w 1 P -1 W 2 P 0. w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 . w 16 P 13) / 10 (let op dat 1234 10). Huh P 0. P -1. Wat. Die MMA (16) gebruik die laaste 16 dae, terug na die prys is callling P 1. Indien ons die 4-dag geweegde gemiddelde van hulle thar MMaS, goed gebruik van gister se MMA (en dit geld terug 1 dag voor P 1) en die dag voor dit, die Plaasmoorde gaan terug na 2 dae voor P 1 en die dag voordat that. Okay, sodat julle noem hulle pryse P 0. P -1 Ens ens. Jy het dit. So 'n 16-dag HMA gebruik eintlik inligting wat terug gaan meer as 16 dae, reg Jy het dit. Maar daar is negatiewe gewigte vir hulle ou pryse Is dit reg Die bewys is in die. Ja, ja. die bewys is in die poeding. So, wat doen die sigblad doen Tot dusver lyk dit soos volg: (Klik op die foto om te laai.) Jy kan kies 'n sine reeks of 'n ewekansige reeks van aandele pryse. Vir die laasgenoemde, elke keer as jy klik op 'n knoppie wat jy 'n ander stel van pryse te kry. Dan kan jy die aantal dae te kies: dis ons n. (Byvoorbeeld, gebruik ons ​​N 16 vir ons 'n voorbeeld, hierbo.) Verder, as jy kies om die sinus-reeks, kan jy spykers in te voer en skuif dit langs die grafiek. soos hierdie . Let daarop dat weve gebruik N 16 en N 36 (in die beeld van die sigblad) veroorsaak N / 2 en sqrt (n) is albei heelgetalle. As jy iets soos n 15 gebruik dan die sigblad gebruik die INT Eger deel van N / 2 en sqrt (n), naamlik 7 en 3. So, is die Hull bewegende gemiddelde die beste definieer beste. Wat van daardie Jurik Gemiddeld Ek weet niks oor dit. Dit eiendom en jy moet betaal om dit te gebruik. Maar laat speel met bewegende gemiddeldes. Nog 'n bewegende gemiddelde Veronderstel dat, in plaas van die geweegde bewegende gemiddelde (waar die gewigte is eweredig aan 1, 2, 3). Ons gebruik die magie Hull ritueel met die eksponensiële bewegende gemiddelde. Dit is, ons kyk na: Mag 2 EMO (N / 2) - EMO (N) Mag Ja, dis M Oving neem Gemiddelde aantal g immick of M Oving neem Gemiddelde aantal g eneralized of M Oving neem Gemiddelde aantal g rand of. Of M Oving neem Gemiddelde aantal g ummy aandag Ons pluk ons ​​gunsteling aantal dae betaal nie, soos N 16 en bereken MAG (N, 945, k) 945 EMO (N / k) - (1-945) EMO (N). Ons kan speel met 945 en k en sien wat ons kry: Byvoorbeeld, hier is 'n paar mags (waar was vas aan 16 dae, maar die verandering van die waardes van 945 en k): Mag (16) 2 EMO (4) - EMO ( 16) Mag (16) 1.5 EMO (5) - 0,5 EMO (16) Let daarop dat wanneer ons kies k 3 kry ons N / k 16/3 5,333 wat ons verander om plain-en-eenvoudige 5.0. Hoekom hoef jy vashou met Hulls keuses: 945 2 en k 2 goeie idee. Wed kry hierdie: Mag (16) 2 EMO (8) - EMO (16) Dit lyk asof die grafiek met 945 1.5 en k 3. Dit beteken, maak nie dit het jy domkop. weer Moontlik. So, wat oor die vierkant-wortel ritueel laat ek dit as 'n oefening. vir jou Goed, terwyl speel met daardie Mag ding wat ek vind dat Hulls k 2 werk baie goed. so goed vashou aan dit. Maar ons kry dikwels 'n aardige gemiddelde wanneer ons net 'n klein stukkie van die verandering te voeg: EMA (N / 2) - EMO (N). Trouens, goed voeg net 'n fraksie 946 van daardie verandering. Thatd gee MAG (N, 946) EMO (N / 2) 946 EMO (N / 2) - EMO (N). Dit is, ons kies 946 0.5 of dalk net 946 0,25 of wat ook al en gebruik: Byvoorbeeld, as ons ons snateren van bewegende gemiddeldes te vergelyk as hulle 'n stap funksie by te hou, kry ons hierdie, waar ons by te voeg (vir MAG) net 946 1 / 2 van die verandering. Ja, maar whats die beste waarde van beta. Definieer die beste: Let daarop dat beta 1 is die Hull keuse. behalwe gebruik het EMA in plaas van WBGe. En jy laat dat vierkante-wortel ding. Uh, ja. Ek het vergeet dat. Let. Die sigblad verander van uur tot uur. Dit lyk op die oomblik soos hierdie Iets om mee te speel Ek het my 'n sigblad wat so lyk. Klik op die foto om te laai. Jy kies 'n voorraad en klik op 'n knoppie en kry 'n jaar se daaglikse pryse. Die wat jy kies óf HMA of MAG, die verandering van die aantal dae en vir MAG, die parameter en sien as jy ro VERKOOP moet koop. Wanneer Op grond van watter kriteria As die bewegende gemiddelde is af x van sy maksimum gedurende die afgelope 2 dae, koop jy. (In die voorbeeld, x 1,0) As sy UP y uit sy minimum in die afgelope 2 dae, jy verkoop. (In die voorbeeld, y 1.5) Jy kan die waardes van x en y verander. Is dit 'n goeie. hierdie kriteria Ek sê dit iets om mee te speel nie. Theres hierdie ander glad tegniek bekend as die Hodrick-Prescott Filter. Met die hulp van Ron McEwan, sy nou ingesluit in hierdie sigblad: Is dit 'n goeie speel met dit. Jy sal kennis dat 'n parameter wat jy kan verander in sel M3 Theres. en koop en verkoop signals. no-lag-Drie eksponensiële bewegende gemiddelde (T3) gebaseer op heiken Ashi waardes geword April 2008 Status: jou ma 141 Posts Hi, ek lees 'n artikel in aandele en kommoditeite oor die uiteindelike MA crossover metode en dit doen 'n beroep vir die gebruik van die Drie eksponensiële bewegende gemiddelde (wat kan gevind word oral dit is vernoem T3. Ek sal plaas 'n paar weergawes daarvan). wat dan gemaak nie lag en dit maak gebruik van die data van heiken Ashi bars in plaas van die normale bars om dit uiters glad. accoring om die artikel is dit die uiteindelike MA. As iemand hierdie MA kan maak of het een post dit. hulle het die formule om dit te maak, maar nie vir Meta Trader. As iemand die formule kan Tranlate vanaf 1 platform na die ander vertel my en ek sal die formule wat nodig is om hierdie aanwyser in daardie program amke plaas. die programme wat ek die formule vir die quotZero-lag TEMA (trippel eksponensiële bewegende gemiddelde) gebaseer op heiken Ashi valuesquot is soos volg: - Metastock - TradeStation - eSignal - AmiBroker - CQG - Wealth-Lab - NeuroshellTrader-blokke - AspenGraphics - StrataSearch - AIQ - NinjaTrader - TDAmeritrade - Tickquest Neoticker - Gensis - TradingSolution - MrSwing - VT handelaar vir CMS is duidelik dat ek wil hierdie aanwyser vir MT4, en sodra ek kry hierdie aanwyser sal ek 'n handel stelsel te ontwerp met dit en maak dit openbaar sincerly, a tot die LEX PS van wat ek is vertel, die aanwyser ek gepos geregtig quotT3quot kan 'n probleem daarmee het, so as jy gaan een wat ek mabye gepos probeer die ander twee T3.mq4 3 KB 1929 aflaai geword November probeer 2007 Status: probeer handleiding af weer 2209 Posts het jy 'n voorbeeld van wat die uitset moet lyk Heiken Ashi bars bevat 4 komponente, 2 vir die maak van die pit en 2 vir die maak van die bar. Het jy die hoogste waarde, laagste waarde, of wat na jou wyser skep gebruik. Skynet self-bewus geword Maart 2006 Status: handel die reaksie nie die nuus 8438 Posts Prys is die enigste quotno-lagquot enige ding. It8217s waar dat hoe groter die lag, hoe minder responsief die aanwyser is om skielike prysbewegings, en die latere die inskrywing sein kom. Maar 'n latere inskrywing in 'n skuif is nie noodwendig minderwaardige, aangesien dit groter bevestiging dat 'n ommekeer plaasgevind het. Die kompromie is dit: as 'n algemene reël, vroeë inskrywing resultate in 'n hoër oorwinning grootte, maar laer oorwinning koers later buitenste ingang van die omgekeerde. Dit is natuurlik veronderstel dat beide gebruik dieselfde uitgang metode. Die verbetering van gladheid doen die risiko van quotfalsequot seine wat veroorsaak word deur sigsag verminder, maar dit moet onthou word dat aanwysers is afgelei van die prys (dit is 'n simptoom, nie 'n oorsaak), en dat die prys is die gevolg van orde vloei geskep deur sentiment. Vandaar quotfalse signalsquot 8211 'n onverwagse ommeswaai, of 'n verwagte ommekeer wat nêrens gaan 8211 uiteindelik die gevolg van sentiment, nie die gevolg van 'n gebrek aan gladheid. 'N Paar jaar gelede het ek gekyk na 'n eie aanwyser suite ontwikkel deur Mark Jurik, waarin hy beweer was beter as Tillson8217s T3: groter akkuraatheid (nabyheid aan die oorspronklike data), minder lag (vroeër seine), verbeterde gladheid (minder quotrandomquot sigsag), en laer oorskiet (oorskiet skep valse seine wanneer die prys rigting skielik verander). Vir iemand, that8217s belangstel: www. jurikres / af / productguide. pdf Nota aan moderators: Ek het nog nooit gekontak mnr Jurik, en het geen finansiële affiliasie aan enige van sy navorsing of produkte. Ek is nie aansluit by enige van sy produkte hier alles lees baie belowend. Maar ek het 'n paar winsgewendheid toetse (al is dit op aandeelindekse eerder as forex kaarte) op T3 versus stryk (standaard) EMAS en myself oortuig het dat enige voordele wat aangebied word deur die T3 was nie groot genoeg statisties beduidend te wees. Heikin-Ashi self is 'n gemiddelde proses wat lag stel. Aanwysers of studies wat 'n opsomming van die verlede data (bv MA, Heikin-Ashi, langer TF kerse) in diens min of meer dieselfde proses, en die skep van dieselfde quotinertiaquot as integraalrekening. Die minder onlangse die data wat opgesom, hoe groter is die lag faktor. Aan die ander kant, aanwysers wat gereken as die voorste (bv ossillators soos RSI, Stogastiese) neem verskille, wat tempo van verandering (versnelling / vertraging) bereken en is dus soortgelyk aan differensiaalrekene. Vandaar kan hulle valse ommekeer seine, die gevolg van die feit dat hulle quotover-responsivequot om blote vertragingen tydens 'n skuif veroorsaak. MACD is 'n goeie voorbeeld van 'n quothybridquot dat beide prosesse werk. Die twee EMA (12 en 26) stel lag, maar die neem van die verskil tussen die twee neutraliseer hierdie. Toe die EMO (9) wat gebruik word om te skep die sein lyn stel 'n tweede lag, maar die neem van die verskil tussen die MACD en die sein lyn te skep die histogram dit weer offests. Die resultaat is 'n reëlmatige weergawe van die prys wat in wese bedryf min of meer dieselfde as die quotfancyquot Jurik of T3 aanwysers. Hello. Net afgekom hierdie ou boodskap versoek om 'n MT4 inid dat T3 implemente op HA kerse. Het jy al ooit so 'n indi vind Indien nie, is jy nog belangstel om so 'n indi hi, lees ek 'n artikel in aandele en kommoditeite oor die uiteindelike MA crossover metode en dit doen 'n beroep vir die gebruik van die Drie eksponensiële bewegende gemiddelde (wat kan gevind oral dit is vernoem T3. Ek sal 'n paar weergawes daarvan) te plaas. wat dan gemaak nie lag en dit maak gebruik van die data van heiken Ashi bars in plaas van die normale bars om dit uiters glad. accoring om die artikel is dit die uiteindelike MA. As iemand hierdie MA kan maak of het een post dit. hulle het die formule om dit te maak, maar nie vir Meta Trader. As iemand kan Tranlate the. Hampton Bond International het die plesier van die invoering Kleure van Kindersiektes n unieke bundel gedigte wat 'n eiesoortige insig in die kinderjare en nog baie meer gee. Meer as honderd bydraes deur mense uit alle vlakke van die lewe saam met die gedigte hulle sluit godsdienstige leiers, tantième, sport persoonlikhede, akteurs, politici en musikante. Ons harte sink wanneer 'n kind af te wend as gevolg van 'n gebrek aan hulpbronne en die doel van kleure van Kindersiektes is om dit te verander deur middel van 'n middel vir die Britse liefdadigheidsorganisasie aanlyn Abel af tot op die lewens van kinders wêreldwyd verander.